A central limit theorem for conditionally centred random fields with an application to testing statistical hypotheses.

Popis výsledku

—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A central limit theorem for conditionally centred random fields with an application to testing statistical hypotheses.
Popis výsledku v původním jazyce
We prove a central limit theorem for conditionally centered random field, under condition of strict positivity of the empirical variance per observation. We use a random normalization, which fits to non-stationary situations. The theorem directly appliedto Markov random fields, including the case of phase transition and lack of stationarity. A consequence is the asymptotic normality of a statistics for testing a composite hypotheses on a parameter of Markov fields in complete generality.
Název v anglickém jazyce
A central limit theorem for conditionally centred random fields with an application to testing statistical hypotheses.
Popis výsledku anglicky
We prove a central limit theorem for conditionally centered random field, under condition of strict positivity of the empirical variance per observation. We use a random normalization, which fits to non-stationary situations. The theorem directly appliedto Markov random fields, including the case of phase transition and lack of stationarity. A consequence is the asymptotic normality of a statistics for testing a composite hypotheses on a parameter of Markov fields in complete generality.

Projekt
GA201/99/0269: Integrální geometrie a statistická analýza komponent náhodných množin
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Druh výsledku

D - Stať ve sborníku

CEP

BA - Obecná matematika

Rok uplatnění

2002