O náhodných součtech a složených bodových procesech ve finanční matematice

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106252" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106252 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On random sums and compound process model in financial mathematics
Popis výsledku v původním jazyce
The paper deals with random sums composed from random increments occurring at random moments. Resulting process is given by the intensity of random time moments (e.g. of the Poisson process) and by the distribution of increments. These processes are commonly used in insurance mathematics and connected areas for evaluation of risk processes and ruin probabilities. In the present paper we propose a model considering the compound process as a two-dimensional random process and model its joint intensity.
Název v anglickém jazyce
On random sums and compound process model in financial mathematics
Popis výsledku anglicky
The paper deals with random sums composed from random increments occurring at random moments. Resulting process is given by the intensity of random time moments (e.g. of the Poisson process) and by the distribution of increments. These processes are commonly used in insurance mathematics and connected areas for evaluation of risk processes and ruin probabilities. In the present paper we propose a model considering the compound process as a two-dimensional random process and model its joint intensity.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F01%2F0539" target="_blank" >GA402/01/0539: Vývoj a rozhodování za neurčitosti v časově závislých ekonomických systémech</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)