Viacrežimové modely finančných časových radov

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00411503" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00411503 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Multiple regime-switching models in finance

Popis výsledku v původním jazyce

Although many of the models commonly used in empirical finance are linear and crisp, the nature of financial data suggests that nonlinear (crisp or fuzzy) models are more appropriate. In this paper we have calculated and compared several LSTAR models forexchange rates between the Slovak Crown and Euro. Model selection has been based on measures of in-sample fit.

Název v anglickém jazyce

Multiple regime-switching models in finance

Popis výsledku anglicky

Although many of the models commonly used in empirical finance are linear and crisp, the nature of financial data suggests that nonlinear (crisp or fuzzy) models are more appropriate. In this paper we have calculated and compared several LSTAR models forexchange rates between the Slovak Crown and Euro. Model selection has been based on measures of in-sample fit.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F04%2F1026" target="_blank" >GA402/04/1026: Agregační principy v ekonomicko-matematických modelech</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2004

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the Conference PRASTAN 2004

ISBN

—

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

51-60

Název nakladatele

—

Místo vydání

—

Místo konání akce

Kočovce

Datum konání akce

17. 5. 2004

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—