Forecasting in continuous double auction

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F05%3A00411421" target="_blank" >RIV/67985556:_____/05:00411421 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Forecasting in continuous double auction

Popis výsledku v původním jazyce

Recently, the continuous double auction, i.e. the trading mechanism used in the majority of the financial markets, is the subject of an extensive study. In the present paper, a model of the continuous double auction with the completely random flow of thelimit orders is studied. The main result of the paper is an approximate formula for the distribution of the market price and the traded volume at the time s given the information available at t < s.

Název v anglickém jazyce

Forecasting in continuous double auction

Popis výsledku anglicky

Recently, the continuous double auction, i.e. the trading mechanism used in the majority of the financial markets, is the subject of an extensive study. In the present paper, a model of the continuous double auction with the completely random flow of thelimit orders is studied. The main result of the paper is an approximate formula for the distribution of the market price and the traded volume at the time s given the information available at t < s.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005

ISBN

978-80-7041-535-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

Gaudeamus

Místo vydání

Hradec Kralové

Místo konání akce

Hradec Králové

Datum konání akce

14. 9. 2005

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—