Stochastické růstové modely bez diskontování

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00087092" target="_blank" >RIV/67985556:_____/07:00087092 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Stochastic Growth Models with No Discounting
Popis výsledku v původním jazyce
In this note, we consider in discrete time the Ramsey growth model without discounting under stochastic uncertainty modelled by Markov processes. To make the model computationally tractable we shall consider finite state approximations of the original model. Properties of policies maximizing mean value of the global utility of consumers over an infinite time horizon, along with algorithmic procedures for finding optimal and suboptimal policies, are reported.
Název v anglickém jazyce
Stochastic Growth Models with No Discounting
Popis výsledku anglicky
In this note, we consider in discrete time the Ramsey growth model without discounting under stochastic uncertainty modelled by Markov processes. To make the model computationally tractable we shall consider finite state approximations of the original model. Properties of policies maximizing mean value of the global utility of consumers over an infinite time horizon, along with algorithmic procedures for finding optimal and suboptimal policies, are reported.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)