Stochastické konvoluce řízené martingaly: maximální nerovnosti a exponenciální integrovatelnost

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00098559" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00098559 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability

Popis výsledku v původním jazyce

Stochastic convolutions driven by a local martingale in a Hilbert space are studied in the case when the semigroup is contractive. Very simple proofs of the maximal inequality and exponential tail estimates are given by using unitary dilations and Zygmund's extrapolation theorem

Název v anglickém jazyce

Stochastic convolutions driven by martingales: maximal inequalities and exponential integrability

Popis výsledku anglicky

Stochastic convolutions driven by a local martingale in a Hilbert space are studied in the case when the semigroup is contractive. Very simple proofs of the maximal inequality and exponential tail estimates are given by using unitary dilations and Zygmund's extrapolation theorem

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Stochastic Analysis and Applications

ISSN

0736-2994

e-ISSN

—

Svazek periodika

26

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

22

Strana od-do

98-119

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—