Optimalita v průměru s ohledem na riziko v markovských rozhodovacích procesech

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00306648" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00306648 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains

Popis výsledku v původním jazyce

We focus attention on of the asymptotic behavior of the expected utility and the corresponding certainty equivalents in discrete-time Markov decision chains with finite state and action spaces and the risk-sensitive (exponential) objective function.

Název v anglickém jazyce

Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains

Popis výsledku anglicky

We focus attention on of the asymptotic behavior of the expected utility and the corresponding certainty equivalents in discrete-time Markov decision chains with finite state and action spaces and the risk-sensitive (exponential) objective function.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Operations Research Proceedings 2007

ISBN

978-3-540-77902-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

69-74

Název nakladatele

Springer

Místo vydání

Berlin

Místo konání akce

Saarbruecken

Datum konání akce

5. 9. 2007

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—