Vlnková analýza a sentiment v modelech heterogenních agentů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00315238" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00315238 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model
Popis výsledku v původním jazyce
The heterogeneous agents approach challenges the traditional representative rational agent framework. Heterogeneity in expectations can lead to market instability and complicated price dynamics. We use wavelets for frequency detection in price time series analysis.
Název v anglickém jazyce
Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model
Popis výsledku anglicky
The heterogeneous agents approach challenges the traditional representative rational agent framework. Heterogeneity in expectations can lead to market instability and complicated price dynamics. We use wavelets for frequency detection in price time series analysis.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Bulletin of the Czech Econometric Society
ISSN
1212-074X
e-ISSN
—
Svazek periodika
15
Číslo periodika v rámci svazku
25
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
16
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—