Elliptical multiple-output quantile regression and convex optimization

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F16%3A00458243" target="_blank" >RIV/67985556:_____/16:00458243 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2015.11.021" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2015.11.021</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2015.11.021" target="_blank" >10.1016/j.spl.2015.11.021</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Elliptical multiple-output quantile regression and convex optimization
Popis výsledku v původním jazyce
This article extends linear quantile regression to an elliptical multiple-output regression setup. The definition of the proposed concept leads to a convex optimization problem. Its elementary properties, and the consistency of its sample counterpart, are investigated. An empirical application is provided.
Název v anglickém jazyce
Elliptical multiple-output quantile regression and convex optimization
Popis výsledku anglicky
This article extends linear quantile regression to an elliptical multiple-output regression setup. The definition of the proposed concept leads to a convex optimization problem. Its elementary properties, and the consistency of its sample counterpart, are investigated. An empirical application is provided.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BA - Obecná matematika
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GA14-07234S" target="_blank" >GA14-07234S: Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)