Analysis of truncated data with application to the operational risk estimation

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F17%3A00477967" target="_blank" >RIV/67985556:_____/17:00477967 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Analysis of truncated data with application to the operational risk estimation

Popis výsledku v původním jazyce

Analysis of operational risk often faces problems arising from the structure of available data, namely of left truncation and occurrence of heavy-tailed loss values. We deal with model given by lognormal dostribution contaminated by the Pareto one and to use of the Cramér-von Mises, Anderson-Darling, and Kolmogorov-Smirnov minimum distance estimators. Analysis is based on MC studies. The main objective is to propose a method of statistical analysis and modeling for the distribution of sum ofnlosses over a given period, particularly of its right quantiles.

Název v anglickém jazyce

Analysis of truncated data with application to the operational risk estimation

Popis výsledku anglicky

Analysis of operational risk often faces problems arising from the structure of available data, namely of left truncation and occurrence of heavy-tailed loss values. We deal with model given by lognormal dostribution contaminated by the Pareto one and to use of the Cramér-von Mises, Anderson-Darling, and Kolmogorov-Smirnov minimum distance estimators. Analysis is based on MC studies. The main objective is to propose a method of statistical analysis and modeling for the distribution of sum ofnlosses over a given period, particularly of its right quantiles.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

10102 - Applied mathematics

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017)

ISBN

978-80-7435-678-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

830-835

Název nakladatele

University of Hradec Králové

Místo vydání

Hradec Králové

Místo konání akce

Hradec Králové

Datum konání akce

13. 9. 2017

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—