Estimation and bimodality testing in the cusp model
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F18%3A00506959" target="_blank" >RIV/67985556:_____/18:00506959 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.kybernetika.cz/content/2018/4/798" target="_blank" >https://www.kybernetika.cz/content/2018/4/798</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-4-0798" target="_blank" >10.14736/kyb-2018-4-0798</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Estimation and bimodality testing in the cusp model
Popis výsledku v původním jazyce
The probability density function of the stochastic cusp model belongs to the class of generalized exponential distributions. It accommodates variable skewness, kurtosis, and bimodality. A statistical test for bimodality of the stochastic cusp model using the maximum likelihood estimation and delta method for Cardan’s discriminant is introduced in this paper, as is a necessary condition for bimodality, which can be used for simplified testing to reject bimodality. Numerical maximum likelihood estimation of the cusp model is simplified by analytical reduction of the parameter space dimension, and connection to the method of moment estimates is shown. A simulation study is used to determine the size and power of the proposed tests and to compare pertinence among different tests for various parameter settings.n
Název v anglickém jazyce
Estimation and bimodality testing in the cusp model
Popis výsledku anglicky
The probability density function of the stochastic cusp model belongs to the class of generalized exponential distributions. It accommodates variable skewness, kurtosis, and bimodality. A statistical test for bimodality of the stochastic cusp model using the maximum likelihood estimation and delta method for Cardan’s discriminant is introduced in this paper, as is a necessary condition for bimodality, which can be used for simplified testing to reject bimodality. Numerical maximum likelihood estimation of the cusp model is simplified by analytical reduction of the parameter space dimension, and connection to the method of moment estimates is shown. A simulation study is used to determine the size and power of the proposed tests and to compare pertinence among different tests for various parameter settings.n
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Kybernetika
ISSN
1805-949X
e-ISSN
—
Svazek periodika
54
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
17
Strana od-do
798-814
Kód UT WoS článku
000449579800010
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85056180284