Estimation and bimodality testing in the cusp model

Kód výsledku v IS VaVaI

RIV/67985556:_____/18:00506959 - isvavai.cz

Výsledek na webu

https://www.kybernetika.cz/content/2018/4/798

DOI - Digital Object Identifier

10.14736/kyb-2018-4-0798

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Estimation and bimodality testing in the cusp model

Popis výsledku v původním jazyce

The probability density function of the stochastic cusp model belongs to the class of generalized exponential distributions. It accommodates variable skewness, kurtosis, and bimodality. A statistical test for bimodality of the stochastic cusp model using the maximum likelihood estimation and delta method for Cardan’s discriminant is introduced in this paper, as is a necessary condition for bimodality, which can be used for simplified testing to reject bimodality. Numerical maximum likelihood estimation of the cusp model is simplified by analytical reduction of the parameter space dimension, and connection to the method of moment estimates is shown. A simulation study is used to determine the size and power of the proposed tests and to compare pertinence among different tests for various parameter settings.n

Název v anglickém jazyce

Estimation and bimodality testing in the cusp model

Popis výsledku anglicky

The probability density function of the stochastic cusp model belongs to the class of generalized exponential distributions. It accommodates variable skewness, kurtosis, and bimodality. A statistical test for bimodality of the stochastic cusp model using the maximum likelihood estimation and delta method for Cardan’s discriminant is introduced in this paper, as is a necessary condition for bimodality, which can be used for simplified testing to reject bimodality. Numerical maximum likelihood estimation of the cusp model is simplified by analytical reduction of the parameter space dimension, and connection to the method of moment estimates is shown. A simulation study is used to determine the size and power of the proposed tests and to compare pertinence among different tests for various parameter settings.n

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2018

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Kybernetika

ISSN

1805-949X

e-ISSN

—

Svazek periodika

54

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

798-814

Kód UT WoS článku

000449579800010

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85056180284