Nonlinear Trend Modeling in the Analysis of Categorical Data

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F12%3A00389627" target="_blank" >RIV/67985807:_____/12:00389627 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://msed.vse.cz/files/2012/Kalina_2012.pdf" target="_blank" >http://msed.vse.cz/files/2012/Kalina_2012.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Nonlinear Trend Modeling in the Analysis of Categorical Data

Popis výsledku v původním jazyce

This paper studies various approaches to testing trend in the context of categorical data. While the linear trend is far more popular in econometric applications, a nonlinear modeling of the trend allows a more subtle information extraction from real data, especially if the linearity of the trend cannot be expected and verified by hypothesis testing. We exploit the exact unconditional approach to propose alternative versions of some trend tests. One of them is the test of relaxed trend (Liu, 1998), whoproposed a generalization of the classical Cochran- Armitage test of linear trend. A numerical example on real data reveals the advantages of the test of relaxed trend compared to the classical test of linear trend. Further, we propose an exact unconditional test also for modeling association between an ordinal response and nominal regressor. Further, we propose a robust estimator of parameters in the logistic regression model, which is based on implicit weighting of individual observati

Název v anglickém jazyce

Nonlinear Trend Modeling in the Analysis of Categorical Data

Popis výsledku anglicky

This paper studies various approaches to testing trend in the context of categorical data. While the linear trend is far more popular in econometric applications, a nonlinear modeling of the trend allows a more subtle information extraction from real data, especially if the linearity of the trend cannot be expected and verified by hypothesis testing. We exploit the exact unconditional approach to propose alternative versions of some trend tests. One of them is the test of relaxed trend (Liu, 1998), whoproposed a generalization of the classical Cochran- Armitage test of linear trend. A numerical example on real data reveals the advantages of the test of relaxed trend compared to the classical test of linear trend. Further, we propose an exact unconditional test also for modeling association between an ordinal response and nominal regressor. Further, we propose a robust estimator of parameters in the logistic regression model, which is based on implicit weighting of individual observati

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

International Days of Statistics and Economics

ISBN

978-80-86175-86-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

519-529

Název nakladatele

Melandrium

Místo vydání

Slaný

Místo konání akce

Prague

Datum konání akce

13. 9. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000320722500048