Autocorrelated residuals of robust regression

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F13%3A00397797" target="_blank" >RIV/67985807:_____/13:00397797 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://msed.vse.cz/files/2013/1-Kalina-Jan-paper.pdf" target="_blank" >http://msed.vse.cz/files/2013/1-Kalina-Jan-paper.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Autocorrelated residuals of robust regression

Popis výsledku v původním jazyce

The work is devoted to the Durbin-Watson test for robust linear regression methods. First we explain consequences of the autocorrelation of residuals on estimating regression parameters. We propose an asymptotic version of the Durbin-Watson test for regression quantiles and trimmed least squares and derive an asymptotic approximation to the exact null distribution of the test statistic, exploiting the asymptotic representation for both regression estimators. Further, we consider the least weighted squares estimator, which is a highly robust estimator based on the idea to down-weight less reliable observations. We compare various versions of the Durbin-Watson test for the least weighted squares estimator. The asymptotic test is derived using two versions of the asymptotic representation. Finally, we investigate a weighted Durbin-Watson test using the weights determined by the least weighted squares estimator. The exact test is described and also an asymptotic approximation to the distri

Název v anglickém jazyce

Autocorrelated residuals of robust regression

Popis výsledku anglicky

The work is devoted to the Durbin-Watson test for robust linear regression methods. First we explain consequences of the autocorrelation of residuals on estimating regression parameters. We propose an asymptotic version of the Durbin-Watson test for regression quantiles and trimmed least squares and derive an asymptotic approximation to the exact null distribution of the test statistic, exploiting the asymptotic representation for both regression estimators. Further, we consider the least weighted squares estimator, which is a highly robust estimator based on the idea to down-weight less reliable observations. We compare various versions of the Durbin-Watson test for the least weighted squares estimator. The asymptotic test is derived using two versions of the asymptotic representation. Finally, we investigate a weighted Durbin-Watson test using the weights determined by the least weighted squares estimator. The exact test is described and also an asymptotic approximation to the distri

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

The 7th International Days of Statistics and Economics

ISBN

978-80-86175-87-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

551-560

Název nakladatele

Melandrium

Místo vydání

Slaný

Místo konání akce

Prague

Datum konání akce

19. 9. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—