Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Structure Determination and Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas Based on Kendall Correlation Matrix

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F14%3A00430472" target="_blank" >RIV/67985807:_____/14:00430472 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08407-7_9" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08407-7_9</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08407-7_9" target="_blank" >10.1007/978-3-319-08407-7_9</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Structure Determination and Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas Based on Kendall Correlation Matrix

  • Popis výsledku v původním jazyce

    An estimation method for the copula of a continuous multivariate distribution is proposed. A popular class of copulas, namely the class of hierarchical Archimedean copulas, is considered. The proposed method is based on the close relationship of the copula structure and the values of Kendall?s tau computed on all its bivariate margins. A generalized measure based on Kendall?s tau adapted for purposes of the estimation is introduced. A simple algorithm implementing the method is provided and its effectiveness is shown in several experiments including its comparison to other available methods. The results show that the proposed method can be regarded as a suitable alternative to existing methods in the terms of goodness of fit and computational efficiency.

  • Název v anglickém jazyce

    Structure Determination and Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas Based on Kendall Correlation Matrix

  • Popis výsledku anglicky

    An estimation method for the copula of a continuous multivariate distribution is proposed. A popular class of copulas, namely the class of hierarchical Archimedean copulas, is considered. The proposed method is based on the close relationship of the copula structure and the values of Kendall?s tau computed on all its bivariate margins. A generalized measure based on Kendall?s tau adapted for purposes of the estimation is introduced. A simple algorithm implementing the method is provided and its effectiveness is shown in several experiments including its comparison to other available methods. The results show that the proposed method can be regarded as a suitable alternative to existing methods in the terms of goodness of fit and computational efficiency.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    IN - Informatika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA13-17187S" target="_blank" >GA13-17187S: Konstrukce pokročilých srozumitelných klasifikátorů</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    New Frontiers in Mining Complex Patterns

  • ISBN

    978-3-319-08406-0

  • ISSN

    0302-9743

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    16

  • Strana od-do

    132-147

  • Název nakladatele

    Springer

  • Místo vydání

    Cham

  • Místo konání akce

    Prague

  • Datum konání akce

    27. 9. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000347616500009