Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Change Point in Panel Data with Small Fixed Panel Size: Ratio and Non-ratio Test Statistics

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F18%3A00490843" target="_blank" >RIV/67985807:_____/18:00490843 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216208:11320/18:10383237

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76035-3_18" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76035-3_18</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-76035-3_18" target="_blank" >10.1007/978-3-319-76035-3_18</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Change Point in Panel Data with Small Fixed Panel Size: Ratio and Non-ratio Test Statistics

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The main goal is to develop and, consequently, compare stochastic methods for detecting whether a structural change in panel data occurred at some unknown time or not. Panel data of our interest consist of a moderate or relatively large number of panels, while the panels contain a small number of observations. Testing procedures to detect a possible common change in means of the panels are established. Ratio and non-ratio type test statistics are considered. Their asymptotic distributions under the no change null hypothesis are derived. Moreover, we prove the consistency of the tests under the alternative. The advantage of the ratio statistics compared to the non-ratio ones is that the variance of the observations neither has to be known nor estimated. A simulation study reveals that the proposed ratio statistic outperforms the non-ratio one by keeping the significance level under the null, mainly when stronger dependence within the panel is present. However, the non-ratio statistic incorrectly rejects the null in the simulations more often than it should, which yields higher power compared to the ratio statistic.

  • Název v anglickém jazyce

    Change Point in Panel Data with Small Fixed Panel Size: Ratio and Non-ratio Test Statistics

  • Popis výsledku anglicky

    The main goal is to develop and, consequently, compare stochastic methods for detecting whether a structural change in panel data occurred at some unknown time or not. Panel data of our interest consist of a moderate or relatively large number of panels, while the panels contain a small number of observations. Testing procedures to detect a possible common change in means of the panels are established. Ratio and non-ratio type test statistics are considered. Their asymptotic distributions under the no change null hypothesis are derived. Moreover, we prove the consistency of the tests under the alternative. The advantage of the ratio statistics compared to the non-ratio ones is that the variance of the observations neither has to be known nor estimated. A simulation study reveals that the proposed ratio statistic outperforms the non-ratio one by keeping the significance level under the null, mainly when stronger dependence within the panel is present. However, the non-ratio statistic incorrectly rejects the null in the simulations more often than it should, which yields higher power compared to the ratio statistic.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2018

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Statistics and Simulation

  • ISBN

    978-3-319-76034-6

  • ISSN

    2194-1009

  • e-ISSN

    2194-1017

  • Počet stran výsledku

    13

  • Strana od-do

    259-271

  • Název nakladatele

    Springer

  • Místo vydání

    Cham

  • Místo konání akce

    Vienna

  • Datum konání akce

    21. 9. 2015

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000460403300018