Robust MWCD (minimum weighted covariance determinant) estimator for multivariate data

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F19%3A00518361" target="_blank" >RIV/67985807:_____/19:00518361 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://github.com/Veragin/MWCDcode" target="_blank" >https://github.com/Veragin/MWCDcode</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Robust MWCD (minimum weighted covariance determinant) estimator for multivariate data

Popis výsledku v původním jazyce

The minimum weighted covariance determinant (MWCD) estimator is a (possibly) highly robust estimator of parameters (expectation and covariance matrix) of multivariate data. Theoretical results of the MWCD are known to be appealing for practical applications, but still the estimator remains to be very little known in the community of applied statisticians. The presented software is the first publicly available implementation of the MWCD estimator. It is based on an approximate algorithm, which is a natural extension of the (very well known and reliable) FAST-MCD estimator of Rousseuw and van Driessen (1999).

Název v anglickém jazyce

Robust MWCD (minimum weighted covariance determinant) estimator for multivariate data

Popis výsledku anglicky

The minimum weighted covariance determinant (MWCD) estimator is a (possibly) highly robust estimator of parameters (expectation and covariance matrix) of multivariate data. Theoretical results of the MWCD are known to be appealing for practical applications, but still the estimator remains to be very little known in the community of applied statisticians. The presented software is the first publicly available implementation of the MWCD estimator. It is based on an approximate algorithm, which is a natural extension of the (very well known and reliable) FAST-MCD estimator of Rousseuw and van Driessen (1999).

Druh

R - Software

CEP obor

—

OECD FORD obor

10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Projekt

<a href="/cs/project/GA19-05704S" target="_blank" >GA19-05704S: FoNeCo: Analytické základy neurovýpočtů</a><br>

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2019

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Interní identifikační kód produktu

MWCD 1.0

Technické parametry

Kód v Matlabu, spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu fastmcd.m. Dostupné pod licencí MIT.

Ekonomické parametry

Jde o dosud první veřejně dostupnou implementaci kódu pro výpočet MWCD odhadu. Software tak výrazně usnadňuje analýzu mnohorozměrných dat pomocí nástrojů robustních vůči odlehlým hodnotám.

IČO vlastníka výsledku

67985807

Název vlastníka

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.