Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985998%3A_____%2F13%3A00396091" target="_blank" >RIV/67985998:_____/13:00396091 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1279_327-359-filer.pdf" target="_blank" >http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1279_327-359-filer.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Popis výsledku v původním jazyce
There is an inherent problem with comparing and ranking competing Value at Risk (VaR) and Expected shortfall (ES) models since we are measuring only a single realization of the underlying data generation process. The question is whether there is any significant statistical difference in the performance of different models.
Název v anglickém jazyce
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Popis výsledku anglicky
There is an inherent problem with comparing and ranking competing Value at Risk (VaR) and Expected shortfall (ES) models since we are measuring only a single realization of the underlying data generation process. The question is whether there is any significant statistical difference in the performance of different models.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)