Testing for a change in covariance operator

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21110%2F13%3A00212766" target="_blank" >RIV/68407700:21110/13:00212766 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.04.011" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.04.011</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.04.011" target="_blank" >10.1016/j.jspi.2013.04.011</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Testing for a change in covariance operator
Popis výsledku v původním jazyce
The paper considers a problem of equality of two covariance operators. Using functional principal component analysis, a method for testing equality of K largest eigenvalues and the corresponding eigenfunctions is suggested. Asymptotic distribution of thetest statistics for two-sample as well as change point problem are suggested.
Název v anglickém jazyce
Testing for a change in covariance operator
Popis výsledku anglicky
The paper considers a problem of equality of two covariance operators. Using functional principal component analysis, a method for testing equality of K largest eigenvalues and the corresponding eigenfunctions is suggested. Asymptotic distribution of thetest statistics for two-sample as well as change point problem are suggested.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GA201%2F09%2F0755" target="_blank" >GA201/09/0755: Modelování nehomogenních časových řad</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)