Kernel Ridge Regression with Odd Kernels in Financial Time Series Prediction

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21230%2F11%3A00181846" target="_blank" >RIV/68407700:21230/11:00181846 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Kernel Ridge Regression with Odd Kernels in Financial Time Series Prediction

Popis výsledku v původním jazyce

Kernel ridge regression is applied to the prediction of short-time trends in futures contract prices based on high frequency price time series. A new type of kernels is proposed to model dependencies by odd functions. Experimental results for both traditional kernels and their odd counterparts are reported. The results show that the odd kernels outperform the traditional kernels in the considered setup.

Název v anglickém jazyce

Kernel Ridge Regression with Odd Kernels in Financial Time Series Prediction

Popis výsledku anglicky

Kernel ridge regression is applied to the prediction of short-time trends in futures contract prices based on high frequency price time series. A new type of kernels is proposed to model dependencies by odd functions. Experimental results for both traditional kernels and their odd counterparts are reported. The results show that the odd kernels outperform the traditional kernels in the considered setup.

Druh

O - Ostatní výsledky

CEP obor

JC - Počítačový hardware a software

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů