Strategy design for futures trading

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F08%3A04150960" target="_blank" >RIV/68407700:21340/08:04150960 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Strategy design for futures trading

Popis výsledku v původním jazyce

The paper addresses the design of trading strategy for futures markets. The problem is formulated as dynamic decision making task and as such is solved. Iterations-spread-in-time and Monte Carlo methods are employed to the solution. The results of off-line real-data experiments are presented.

Název v anglickém jazyce

Strategy design for futures trading

Popis výsledku anglicky

The paper addresses the design of trading strategy for futures markets. The problem is formulated as dynamic decision making task and as such is solved. Iterations-spread-in-time and Monte Carlo methods are employed to the solution. The results of off-line real-data experiments are presented.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Doktorandské dny 2008

ISBN

978-80-01-04195-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

—

Název nakladatele

Česká technika - nakladatelství ČVUT

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Praha

Datum konání akce

7. 11. 2008

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—