Perturbation Expansion for Option Pricing with Stochastic Volatility
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F09%3A00160246" target="_blank" >RIV/68407700:21340/09:00160246 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Perturbation Expansion for Option Pricing with Stochastic Volatility
Popis výsledku v původním jazyce
We fit the volatility fluctuations of the S&P 500 index well by a Chi distribution, and the distribution of log-returns by a corresponding superposition of Gaussian distributions.
Název v anglickém jazyce
Perturbation Expansion for Option Pricing with Stochastic Volatility
Popis výsledku anglicky
We fit the volatility fluctuations of the S&P 500 index well by a Chi distribution, and the distribution of log-returns by a corresponding superposition of Gaussian distributions.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BE - Teoretická fyzika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/LC07048" target="_blank" >LC07048: Centrum fyziky ultra-relativistických jaderných srážek</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications
ISSN
0378-4371
e-ISSN
—
Svazek periodika
388
Číslo periodika v rámci svazku
17
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
18
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
000267963200013
EID výsledku v databázi Scopus
—