MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN NORMAL MODEL- SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F12%3A00197008" target="_blank" >RIV/68407700:21340/12:00197008 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN NORMAL MODEL- SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY

Popis výsledku v původním jazyce

Point estimators based on minimization of information-theoretic divergences between empirical and hypothetical distribution induce a problem when working with continuous families which are measure-theoretically orthogonal with the family of empirical distributions. In this case, the phi-divergence is always equal to its upper bound, and the minimum phi-divergence estimates are trivial. Broniatowski and Vajda cite{IV09} proposed several modifications of the minimum divergence rule to provide a solution to the above mentioned problem. We examine these new estimation methods with respect to consistency, robustness and efficiency through an extended simulation study. We focus on the well-known family of power divergences parametrized by alpha in the Gaussian model, and we perform a comparative computer simulation for several randomly selected contaminated and uncontaminated data sets, different sample sizes and different phi-divergence parameters.

Název v anglickém jazyce

MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN NORMAL MODEL- SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY

Popis výsledku anglicky

Point estimators based on minimization of information-theoretic divergences between empirical and hypothetical distribution induce a problem when working with continuous families which are measure-theoretically orthogonal with the family of empirical distributions. In this case, the phi-divergence is always equal to its upper bound, and the minimum phi-divergence estimates are trivial. Broniatowski and Vajda cite{IV09} proposed several modifications of the minimum divergence rule to provide a solution to the above mentioned problem. We examine these new estimation methods with respect to consistency, robustness and efficiency through an extended simulation study. We focus on the well-known family of power divergences parametrized by alpha in the Gaussian model, and we perform a comparative computer simulation for several randomly selected contaminated and uncontaminated data sets, different sample sizes and different phi-divergence parameters.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/LG12020" target="_blank" >LG12020: Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic.</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Kybernetika

ISSN

0023-5954

e-ISSN

—

Svazek periodika

48

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

14

Strana od-do

795-808

Kód UT WoS článku

000310190200009

EID výsledku v databázi Scopus

—