Green function of the double-fractional Fokker-Planck equation: Path integral and stochastic differential equations

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F13%3A00210242" target="_blank" >RIV/68407700:21340/13:00210242 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.88.052106" target="_blank" >http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.88.052106</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.88.052106" target="_blank" >10.1103/PhysRevE.88.052106</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Green function of the double-fractional Fokker-Planck equation: Path integral and stochastic differential equations

Popis výsledku v původním jazyce

The statistics of rare events, the so-called black-swan events, is governed by non-Gaussian distributions with heavy power-like tails. We calculate the Green functions of the associated Fokker-Planck equations and solve the related stochastic differential equations. We also discuss the subject in the framework of path integration.

Název v anglickém jazyce

Green function of the double-fractional Fokker-Planck equation: Path integral and stochastic differential equations

Popis výsledku anglicky

The statistics of rare events, the so-called black-swan events, is governed by non-Gaussian distributions with heavy power-like tails. We calculate the Green functions of the associated Fokker-Planck equations and solve the related stochastic differential equations. We also discuss the subject in the framework of path integration.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BE - Teoretická fyzika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GCP402%2F12%2FJ077" target="_blank" >GCP402/12/J077: Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Physical Review E

ISSN

1063-651X

e-ISSN

—

Svazek periodika

88

Číslo periodika v rámci svazku

5

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

000326604000004

EID výsledku v databázi Scopus

—