Revisited Zero-Crossing Method for Hurst Exponent Estimation in Time Series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F15%3A00236038" target="_blank" >RIV/68407700:21340/15:00236038 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Revisited Zero-Crossing Method for Hurst Exponent Estimation in Time Series

Popis výsledku v původním jazyce

Fractional; Gaussian Noise was investigated via zero-crossing method. Bayesian approach was used to improve point and interval estimates of Hurst exponent. The general proinciple was appliesd to stock market analysis.

Název v anglickém jazyce

Revisited Zero-Crossing Method for Hurst Exponent Estimation in Time Series

Popis výsledku anglicky

Fractional; Gaussian Noise was investigated via zero-crossing method. Bayesian approach was used to improve point and interval estimates of Hurst exponent. The general proinciple was appliesd to stock market analysis.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Mathematical Methods in Economics 2015

ISBN

978-80-261-0539-8

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

115-120

Název nakladatele

Západočeská universita

Místo vydání

Plzeň

Místo konání akce

Cheb

Datum konání akce

9. 9. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—