Simple formulas for pricing and hedging european options in the finite moment log-stable model

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F19%3A00331799" target="_blank" >RIV/68407700:21340/19:00331799 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.3390/risks7020036" target="_blank" >https://doi.org/10.3390/risks7020036</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.3390/risks7020036" target="_blank" >10.3390/risks7020036</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Simple formulas for pricing and hedging european options in the finite moment log-stable model
Popis výsledku v původním jazyce
We provide ready-to-use formulas for European options prices, risk sensitivities, and P&L calculations under Lévy-stable models with maximal negative asymmetry. Particular cases, efficiency testing, and some qualitative features of the model are also discussed.
Název v anglickém jazyce
Simple formulas for pricing and hedging european options in the finite moment log-stable model
Popis výsledku anglicky
We provide ready-to-use formulas for European options prices, risk sensitivities, and P&L calculations under Lévy-stable models with maximal negative asymmetry. Particular cases, efficiency testing, and some qualitative features of the model are also discussed.

Projekt
<a href="/cs/project/GA19-16066S" target="_blank" >GA19-16066S: Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)