Can Aggregate Performance Metric Be Used to Predict Future Returns?
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F12%3A43867868" target="_blank" >RIV/70883521:28120/12:43867868 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Can Aggregate Performance Metric Be Used to Predict Future Returns?
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of this paper is to present an aggregate performance measure for indication of profitable trading systems. The performance measure consists of profitability, favourability, financial default and stability subindexes. The aggregate index is testedon 20 trading systems, across 16 currency pairs and evaluated on out of sample returns. Relationship between aggregate index value and out of sample returns is examined. The paper also discusses the strengths and weaknesses of elaborated model and provides possibilities to enhance the process of performance measurement of trading systems.
Název v anglickém jazyce
Can Aggregate Performance Metric Be Used to Predict Future Returns?
Popis výsledku anglicky
The aim of this paper is to present an aggregate performance measure for indication of profitable trading systems. The performance measure consists of profitability, favourability, financial default and stability subindexes. The aggregate index is testedon 20 trading systems, across 16 currency pairs and evaluated on out of sample returns. Relationship between aggregate index value and out of sample returns is examined. The paper also discusses the strengths and weaknesses of elaborated model and provides possibilities to enhance the process of performance measurement of trading systems.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 18th International Business Information Management Association
ISBN
978-0-9821489-7-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
73-79
Název nakladatele
International Business Information Management Association
Místo vydání
Istanbul, Turecko
Místo konání akce
Istanbul, Turecko
Datum konání akce
9. 5. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—