Synergický efekt metody Carry trade s identifikací bodu změny ve volatilitě časových řad k realizaci zisků

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F13%3A43870276" target="_blank" >RIV/70883521:28120/13:43870276 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Synergický efekt metody Carry trade s identifikací bodu změny ve volatilitě časových řad k realizaci zisků

Popis výsledku v původním jazyce

Hlavním cílem tohoto článku bude praktická demonstrace obohacení metody Carry trade o přístup identifikace posunu střední hodnoty podkladového aktiva pomocí regulačních diagramů. V praktické části budeme analyzovat slovenskou měnu v letech 2000 ? 2008 zpohledu její využitelnosti k realizaci zisků pro firemní řízení prostřednictvím využití Carry trade. Na základě analýzy časové řady O/N kurzu slovenské koruny, následného jejího popisu pomocí Box-Jenkinsovy metodologie pro modelování náhodných procesů anásledné implementace tohoto matematického aparátu do regulačních diagramů pro časové řady zjišťuje, že slovenská koruna poskytovala značný prostor k realizaci takovýchto zisků.

Název v anglickém jazyce

The synergistic effect of Carry trade method with volatility change point detection in time series to realize profits

Popis výsledku anglicky

The main aim of this article is a practical demonstration of enrichment Carry trade methods on approach to the identification of mean shift of the underlying assets using control charts. We will analyze the Slovak currency in years 2000 ? 2008 from the perspective of its usefulness for generation of profits for company management through the utilization of Carry trade. On the basis of time series O/N analysis of Slovak crown currency rates and its description via Box-Jenkins methodology for random processes modeling and subsequent implementation of this mathematical vehicle into regulation diagrams for time series, the authors uncover the potential of the Slovak crown for providing enough space to generate substantial profits.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AE - Řízení, správa a administrativa

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/EE2.3.20.0147" target="_blank" >EE2.3.20.0147: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Scientia et Societas

ISSN

1801-7118

e-ISSN

—

Svazek periodika

IX

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

15

Strana od-do

139-150

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—