Filtry
Comparison of Selected Portfolio Approaches with Benchmark
Finance
- 2020 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Original of modern portfolio theory optimization model
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2012 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Adaptive parameter estimations of Markowitz model for portfolio optimization
AH - Ekonomie
- 2016 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Portfolio optimization on the cryptocurrency market
Applied Economics, Econometrics
- 2018 •
- Jost •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jost - Ostatní články v recenzovaných periodicích
Výsledek na webu
A note on effect of errors in input parameters on mean-variance efficient portfolios
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2015 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Utility Function of the Portfolio Investor
AH - Ekonomie
- 2012 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Analysis of an influence of the risk measurement approach on the composition of an investment portfolio made by reduced Markowitz model
Statistics and probability
- 2018 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Vícekriteriální úlohy a Markowitzův model
Práce se zabývá ``klasickou" úlohou konstrukce optimálního portfólia v případě, kdy teoretická distribuční funkce musí být aproximována. Za tím účelem stabilita (uvažovaná vyhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empiricé odhady množin (ryze) e...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Output analysis and stress testing for mean-variance efficient portfolios
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2012 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Minimum norm solution of the Markowitz mean-variance portfolio optimization model
Economic Theory
- 2020 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
- 1 - 10 z 59 980