V tomto projektu se zaměříme na modely stochastické volatility bude věnována modelům s frakcionálním Brownovým pohybem. Budeme studovat paměťový efekt způsobený frakcionálním Brownovým šumem a jeh...

AH - Ekonomie

Řešení projektu: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
• 2014 - 2016
•

Uznané náklady
• 5 233 tis. Kč
•

Podpora ze státního rozpočtu (100%)
• 5 233 tis. Kč
•

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
• GA ČR

Applied mathematics

Rok uplatnění
• 2021
•

J_SC - Článek v periodiku v databázi SCOPUS
• J_SC
•

Výsledek na webu
• Odkaz

Projekt je zaměřen na výzkum kvalitativních vlastností stochastických nekonečněrozměrných systémů (speciálně na řešení nekonečněrozměrných stochastických rovnic) a na výzkum v teorii stochastického řízení takových systémů. ...

BA - Obecná matematika

Řešení projektu: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009
• 2007 - 2009
•

Uznané náklady
• 892 tis. Kč
•

Podpora ze státního rozpočtu (100%)
• 892 tis. Kč
•

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
• GA ČR

volatility časových řad (zejm. finančního charakteru, jako jsou akciové výnosy či devizové kurzy), který rozšiřuje ve směru zkoumání stability parametrů daného modelu důsledky pro ekonometrické modelování. Je-li v modelu z...

AH - Ekonomie

Řešení projektu: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2008
• 2007 - 2008
•

Uznané náklady
• 220 tis. Kč
•

Podpora ze státního rozpočtu (100%)
• 220 tis. Kč
•

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
• GA ČR

nebo mají nízkou kvalitu. Naším přínosem je, že použijeme skupinu predikčních modelů založených na rozsahových odhadech volatility a porovnáme jejich výkonnost s modely využívajícími vysoko-frekvenční odhady volatility...

Finance

Řešení projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022
• 2018 - 2022
•

Uznané náklady
• 2 576 tis. Kč
•

Podpora ze státního rozpočtu (86%)
• 2 226 tis. Kč
•

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
• GA ČR

Hlavní témata dokumentu: stochastická volatilita; S&P 500; Kalmanův filtr...

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

Rok uplatnění
• 2016
•

D - Stať ve sborníku
• D

je frakcionální Brownův pohyb. 3. Nekonečněrozměrné stochastické řízení a odpovídajícíBude vyšetřováno kvalitativní chování stochastických rovnic v nekonečněrozměrných prostorech se zvláštním zřetelem na aplikace v teorii ...

BA - Obecná matematika

Řešení projektu: 1. 1. 2004 - 1. 1. 2006
• 2004 - 2006
•

Uznané náklady
• 628 tis. Kč
•

Podpora ze státního rozpočtu (100%)
• 628 tis. Kč
•

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
• GA ČR

Jde o zkoumání několika stochastických modelů, vyřešení příslušných matematických problémů a dovedení výsledků do podoby, v níž mohou být aplikovány parametrů v některých modelech s nezápornými rezidui, na základě teorie ná...

BA - Obecná matematika

Řešení projektu: 1. 1. 1993 - 1. 1. 1995
• 1993 - 1995
•

Uznané náklady
• 190 tis. Kč
•

Podpora ze státního rozpočtu (200%)
• 380 tis. Kč
•

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
• GA ČR