Filtry
Testing the structure of multistage stochastic programs
Testing the structure of multistage stochastic programs, bond portfolio management...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2009 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Reflections on output analysis for multistage stochastic programs
Output analysis for multistage stochastic programs - discussion of possible generalizations with respect to two-stage stochastic programs....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2002 •
- Vx
Rok uplatnění
Vx - Nezařazeno - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
Scenarios for multistage stochastic programs
Various methods for generation of scenario trees for multistage stochastic programs are introduced, discussed and illustrated....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2001 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Comparison of multistage stochastic programming and stochastic dynamic programming with discrete time
Comparison of multistage stochastic programming and stochastic dynamic programming with discrete time.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2000 •
- Vx
Rok uplatnění
Vx - Nezařazeno - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
A remark on the analysis of multistage stochastic programs: Markov depedence.
Multistage stochastic programming problem can be introduced as a finite system of parametric (one-stage) optimization problems with an inner type of depedence. Employing this depedence we analyse the relationschip between o...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2002 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Multistage stochastic decision and economic processes
simultaneously by several objective functions. Multistage stochastic programming problems, control Markov chains, empirical processes as well as stochastic multiobjective problems can serve to model them. We focus...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2005 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Comparison of Multistage Stochastic Programs with Recourse and Stochastic Dynamic Programs with Discrete Time
This paper discusses similarities and differences of two candidate approaches connected with discrete time decision processes and with uncertainties of probabilistic nature....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2002 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Reflections on output analysis for multistage stochastic linear programs
Sensitivity and robustness of optimal solutions with respect to changes of used probability distribution; possibilities and limitations for multistage problems are analyzed....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences
by a random factor (modeled mostly by stochastic process) and a ``decision" parameter (that has been chosen accordind to economic possibilities). Theory of multistage stochastic programming, controlled Markov proc...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2007 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Structure of risk-averse multistage stochastic programs
We deal with risk-averse multistage stochastic programs with coherent risk measures such as multiperiod extensions of conditional value at risk or polyhedral risk. Stochastic dual dynamic programming algor...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2015 •
- Jx •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
- 1 - 10 z 40 650