Filtry
A modeling quality comparison of estimated Lévy models
AH - Ekonomie
- 2010 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Some results on pricing of selected exotic options via subordinated Lévy models
AH - Ekonomie
- 2012 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Merton's Model Application: Non-gaussian Assumption
AH - Ekonomie
- 2015 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
The implication of the security type for efficient risk measuring
AH - Ekonomie
- 2011 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Backtesting results and the type of the security
AH - Ekonomie
- 2011 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Modelová chyba replikace digitální opce - replikace při neúplném modelu
se stochastickou volatilitou, Variance gamma modelem ve formě řízeného Brownova pohybu a Variance gamma modelu ve stochastickém prostředí (dodatečná změna času dána CIRV tomto článku se zaměřujem...
AH - Ekonomie
- 2006 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Liquidity analysis and prediction in the processing industry by applying VG process: The case of the Czech Republic
Economics and Business
- 2017 •
- Jost •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jost - Ostatní články v recenzovaných periodicích
Výsledek na webu
Ocenění bariérových opcí při Variance gamma procesu
Výnosy většiny finančních aktiv mnohdy porušují předpoklad normality. Jedním ze způsobů, umožňujících modelovat i šikmost a špičatost, je Variance Gamma proces náležící do množiny Lévyho procesů. V článku je ukázáno jak na ...
AH - Ekonomie
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů
vícerozměrného podřízeného Variance Gamma procesu. Klíčovou částí příspěvku je potéPříspěvek je věnován analýze dopadu výkonu ekonomiky na predikci bankovní stability založené na odhadnutém credit scoring modelu. Teoretick...
AH - Ekonomie
- 2011 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Variance gama proces jako prostředek modelování cen finančních aktiv
Výnosy většiny finančních aktiv mnohdy porušují předpoklad normality. Jedním ze způsobů, umožňujících modelovat i šikmost a špičatost, je Variance Gamma (VG) proces. VG proces náleží do obecné množiny Lévyho procesů. V člán...
AH - Ekonomie
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 z 63 137