Filtry
Decomposition formula for rough Volterra stochastic volatility models
Applied mathematics
- 2021 •
- JSC •
- Odkaz
Rok uplatnění
JSC - Článek v periodiku v databázi SCOPUS
Výsledek na webu
Nonlinear smoother for stochastic volatility model
AH - Ekonomie
- 2001 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
On calibration of stochastic and fractional stochastic volatility models
AH - Ekonomie
- 2016 •
- Jx •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
Simulation Monte Carlo methods to extended stochastic volatility models
BC - Teorie a systémy řízení
- 2001 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Gibbs sampler to stochastic volatility models
BC - Teorie a systémy řízení
- 2001 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Wavelet Method for Pricing Options with Stochastic Volatility
Applied mathematics
- 2017 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
On Optimization Techniques for Calibration of Stochastic Volatility Models
AH - Ekonomie
- 2014 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Analýza S&P 500 pomocí modelu stochastické volatility
Hlavní témata dokumentu: stochastická volatilita; S&P 500; Kalmanův filtr...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2016 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Calibration and simulation of Heston model
Pure mathematics
- 2017 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
A DG Approach to the Numerical Solution of the Stein-Stein Stochastic Volatility Option Pricing Model
Finance
- 2017 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
- 1 - 10 z 62 129