Random Processes of Regression Quantiles in the Financial Risk Analysis
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 22 (SGA0201800001)
Main participants
Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
18-01137S
Alternative language
Project name in Czech
Náhodné procesy regresních kvantilů v analýze finančního rizika
Annotation in Czech
Plánujeme využít a dále rozvinout hluboké matematické metody ke studiu chování finančního rizika za nejobecnějších podmínek. Soustředíme se na situaci, kdy jsou ztráty ovlivněny externími faktory. Ty jsou pouze částečně pod naší kontrolou, avšak i dílčí znalost jejich chování pomáhá ke správné strategii struktury systému. Naše specifické metody jsou založeny na zprůměrovaných regresních kvantilech, zavedených řešiteli projektu, a na zobecněných L-momentech. Tyto metody a pojmy rozšíříme na autoregresní časové řady, a výsledky využijeme k analýze koherentních měr rizika, navržených v literatuře. Tím přispějeme k řešení problémů finančního trhu, pojištění a sociální statistiky, ale i podobných problémů vyskytujících se v jiných oblastech.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50202 - Applied Economics, Econometrics
OECD FORD - secondary branch
10103 - Statistics and probability
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>BB - Applied statistics, operational research<br>GA - Agricultural economics
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The research project provides contribution to the methods analyzing financil risks, especially in the field of portfolio management. There are 6 papers published in the journals with non-zero impact facotr. However, the selected outputs are published in the questionable journals regarding the quality of review process.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2018
Realization period - end
Dec 31, 2021
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 1, 2021
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP22-GA0-GA-U
Data delivery date
Jun 29, 2022
Finance
Total approved costs
5,212 thou. CZK
Public financial support
4,437 thou. CZK
Other public sources
777 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK