Arbitrage on limit order markets with boundedly rational agents
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 23 (SGA0201900001)
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
19-11062S
Alternative language
Project name in Czech
Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agenty
Annotation in Czech
Cílem projektu je zkoumání udržitelnosti arbitrážních příležitostí na trzích s limitními objednávkami, jejichž účastníci jsou omezeně racionální. Jako nástroj zkoumání bude sloužit model trhu, jehož účastníky jsou poskytovatelé likvidity (tvůrci trhu), příjemci likvidity (institucionální/koncoví investoři) a arbitražéři (moderně: vysokofrekvenční obchodníci). Pomocí simulací v tomto modelu pro různé kombinace vstupních parametrů bude zkoumána ziskovost arbitrážních strategií. Softwarová implementace modelu zůstane i po skončení projektu volně dostupná a otevřená pro případné modifikace.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
10102 - Applied mathematics
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
BD - Information theory
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2019
Realization period - end
Jun 30, 2022
Project status
—
Latest support payment
Apr 1, 2022
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP23-GA0-GA-R
Data delivery date
Jun 26, 2023
Finance
Total approved costs
2,223 thou. CZK
Public financial support
2,163 thou. CZK
Other public sources
60 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK