Online attention and financial markets

Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
SGA0202000001
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
20-16786S

Project name in Czech
Online aktivita a finanční trhy
Annotation in Czech
Cílem projektu je prozkoumat vztahy mezi online aktivitou (měřenou pomocí Google SVI - indexu zachycujícího objem vyhledávání frází na Google) a chováním finančních trhů (výnosy, volatilitou, obchodovanými objemy, atp.). Projekt se zaměřuje na výzkum několika vzájemně propojených témat: (1) Výzkum vztahu online aktivity na výnosy akcií s rozlišením efektu krátkodobých a dlouhodobých změn v online aktivitě. (2) Výzkum využití strojového učení pro analýzu online aktivity a srovnání jeho výsledků se standardními metodami regresní analýzy. (3) Analýzu dopadů online aktivity na výnosy v období vyhlašování hospodářských výsledků s rozlišením dopadů během vyhlašování a v období po vyhlášení. (4) Zhodnocení možnosti využít data o online aktivitě pro zlepšení předpovědí volatility v modelech založených na vysokofrekvenčních datech.

R&D category
ZV - Basic research
OECD FORD - main branch
50206 - Finance
OECD FORD - secondary branch
—
OECD FORD - another secondary branch
—
CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
AH - Economics<br>GA - Agricultural economics

Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP23-GA0-GA-R
Data delivery date
Jun 26, 2023

Similar projects(10)