Estimating time-varying parameters in random time series.
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
—
Main participants
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Contest type
—
Contract ID
—
Alternative language
Project name in Czech
Odhady časově proměnných parametrů v náhodných časových řadách
Annotation in Czech
Navržení algoritmů s robustní povahou vůči nepřesným měřením pro sledováníčasově nestacionárních proměnných parametrů matematického modelu popisujícícho chování náhodných posloupností za přítomnosti šumu. Vyšetřování vlastností navržených algoritmů jednak z hlediska stability a asymptotického chování, jednak z hlediska lokálního chování při snižování šumu. Využití navržených algoritmů pro filtraci a predikaci časových řad. Odhad parametrů a testování hypotéz v modelu časové řady složené z malého počtu sinusoid a aditivního šumu. U stacionárního případu rozvoj statických metod pro odhady význačných frekvencí za účasti hladkého barevného šumu založených na využití kumulantů vyšších řádů. U časových řad s měnícími se parametry se vývoj a statistická anallýza adaptivních metod, rekurzivních algoritmů, které inovují okamžité hodnoty odhadovaných parametrů podle nových dat. Použití teorie vlnek a tzv. vlnkové transformace k analýze nestacionárních dat,. Ověření teoretických výsledků na řadě simulací.
Scientific branches
R&D category
—
CEP classification - main branch
9O - 9
CEP - secondary branch
AF - Documentation, librarianship, work with information
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 1993
Realization period - end
Jan 1, 1994
Project status
U - Finished project
Latest support payment
—
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP/1995/GA0/GA05GA/V/1:1
Data delivery date
—
Finance
Total approved costs
0 thou. CZK
Public financial support
0 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK