Estimating time-varying parameters in random time series.

Provider

Czech Science Foundation

Programme

Standard projects

Call for proposals

—

Main participants

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Contest type

—

Contract ID

—

Project name in Czech

Odhady časově proměnných parametrů v náhodných časových řadách

Annotation in Czech

Navržení algoritmů s robustní povahou vůči nepřesným měřením pro sledováníčasově nestacionárních proměnných parametrů matematického modelu popisujícícho chování náhodných posloupností za přítomnosti šumu. Vyšetřování vlastností navržených algoritmů jednak z hlediska stability a asymptotického chování, jednak z hlediska lokálního chování při snižování šumu. Využití navržených algoritmů pro filtraci a predikaci časových řad. Odhad parametrů a testování hypotéz v modelu časové řady složené z malého počtu sinusoid a aditivního šumu. U stacionárního případu rozvoj statických metod pro odhady význačných frekvencí za účasti hladkého barevného šumu založených na využití kumulantů vyšších řádů. U časových řad s měnícími se parametry se vývoj a statistická anallýza adaptivních metod, rekurzivních algoritmů, které inovují okamžité hodnoty odhadovaných parametrů podle nových dat. Použití teorie vlnek a tzv. vlnkové transformace k analýze nestacionárních dat,. Ověření teoretických výsledků na řadě simulací.

R&D category

—

CEP classification - main branch

9O - 9

CEP - secondary branch

AF - Documentation, librarianship, work with information

CEP - another secondary branch

—

10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
50803 - Information science (social aspects)
50804 - Library science

Realization period - beginning

Jan 1, 1993

Realization period - end

Jan 1, 1994

Project status

U - Finished project

Latest support payment

—

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data delivery code

CEP/1995/GA0/GA05GA/V/1:1

Data delivery date

—

Total approved costs

0 thou. CZK

Public financial support

0 thou. CZK

Other public sources

0 thou. CZK

Non public and foreign sources

0 thou. CZK