Filtry
Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis.
Finance
- 2017 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Predicting crypto-currencies using sparse non-Gaussian state space models
Applied Economics, Econometrics
- 2018 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
State price density estimation for options with dividend yields
Economic Theory
- 2018 •
- Jost
Rok uplatnění
Jost - Ostatní články v recenzovaných periodicích
On the implied volatility extraction and the selection of suitable kernel
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2015 •
- D •
- Odkaz
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Improving stock market volatility forecasts with complete subset linear and quantile HAR models
Finance
- 2021 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis
Statistics and probability
- 2017 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Implied volatility smoothing at COVID-19 times
Statistics and probability
- 2023 •
- Jimp •
- Odkaz
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Predikce volatility z vývoje odvětví
Hlavní témata dokumentu: reálné opce; volatilita; měření volatility; volatilita v odvětví...
AH - Ekonomie
- 2006 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Vnitřní zdroje volatility firemních aktiv
Hlavní témata dokumentu: volatilita; flexibilita; ekonomická a technická volatilita...
AH - Ekonomie
- 2008 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2011 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 z 5 829