Numerical parameter estimates in stochastic equations with fractional Brownian motion

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F06%3A00000267" target="_blank" >RIV/49777513:23520/06:00000267 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Numerical parameter estimates in stochastic equations with fractional Brownian motion
Original language description
We study parameter estimates in stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion. From an observation of the solution on some time interval $[0, T]$, consistent drift estimates are given for $T to infty$. We solve the one-dimensionalSPDE using the Euler-Maruyama finite differences method that has been modified so that the driving process is considered to be a fractional Brownian motion. We will use the numerical solution as our observation and we will show how to estimate the parameters from a one path only.
Czech name
Numerické odhady parametrů ve stochastických rovnicích s frakcionálním Brownovým pohybem
Czech description
Studujeme odhady parametrů ve stochastických evolučních rovnicích řízených frakcionálním Brownovým pohybem. Z pozorování řešení na nějakém časovém intervalu $[0, T]$ jsou konzistentní odhady parametru driftu dány pro $T to infty$. Řešíme jednodimenzionální SPDR pomocí Euler-Maruyamovy metody konečných diferencí, která byla modifikována tak, že řídící proces je uvažovám frakcionální Brownův pohyb. Numerické řešení použijeme jako naše pozorování a ukážeme, jak odhadnout parametry pouze z jedné trajektorie.

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory
ISBN
973-686-961-X
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
12
Pages from-to
353-364
Publisher name
Casa Cartii de Stiinta
Place of publication
Cluj-Napoca
Event location
Cluj-Napoca
Event date
Jan 1, 2006
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)