The Impact of Replicating Portfolio's Basis on Benchmark Replication

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018465" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018465 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
VLIV VELIKOSTI BÁZE REPLIKAČNÍHO PORTFOLIA NA REPLIKACI BENCHMARKU
Original language description
Příspěvek je věnován replikaci benchmarku metodologií Tracking Error, přičemž je posouzen vliv velikosti báze replikačního portfolia na samotnou replikaci. Nejprve je vysvětlen cíl a smysl metodologie Tracking Error a poté jsou formulovány úlohy smíšeného celočíselného programování o plné a omezené bázi řízeného portfolia. Vliv velikosti báze je posouzen na reálných datech českého kapitálového trhu.
Czech name
VLIV VELIKOSTI BÁZE REPLIKAČNÍHO PORTFOLIA NA REPLIKACI BENCHMARKU
Czech description
Příspěvek je věnován replikaci benchmarku metodologií Tracking Error, přičemž je posouzen vliv velikosti báze replikačního portfolia na samotnou replikaci. Nejprve je vysvětlen cíl a smysl metodologie Tracking Error a poté jsou formulovány úlohy smíšeného celočíselného programování o plné a omezené bázi řízeného portfolia. Vliv velikosti báze je posouzen na reálných datech českého kapitálového trhu.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analysis and forecasting of companies and sectors financial performance under flexibility</a><br>
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)