Verification of dependency of Tracking Error replication by control restructuring method on selected factors.
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018518" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018518 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Ověření závislosti replikace Tracking Error řízenou restrukturalizací na vybrané faktory.
Original language description
Příspěvek je zaměřen na replikaci benchmarku pomocí metodologie Tracking Error metodou řízené restrukturalizace se zohledněním proporcionálních transakčních nákladů. V příspěvku je nejprve představena metodologie Tracking Error a její využití v oblasti asset managementu. Poté je formulována optimalizační úloha replikace. V poslední části je ověřena závislost úspěšnosti replikace metodou řízené restrukturalizace na vybrané faktory, za které byl zvolen dodatečný výnos a prahová proměnná. Výsledky jsou presentovány a interpretovány.
Czech name
Ověření závislosti replikace Tracking Error řízenou restrukturalizací na vybrané faktory.
Czech description
Příspěvek je zaměřen na replikaci benchmarku pomocí metodologie Tracking Error metodou řízené restrukturalizace se zohledněním proporcionálních transakčních nákladů. V příspěvku je nejprve představena metodologie Tracking Error a její využití v oblasti asset managementu. Poté je formulována optimalizační úloha replikace. V poslední části je ověřena závislost úspěšnosti replikace metodou řízené restrukturalizace na vybrané faktory, za které byl zvolen dodatečný výnos a prahová proměnná. Výsledky jsou presentovány a interpretovány.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analysis and forecasting of companies and sectors financial performance under flexibility</a><br>
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
978-80-248-1846-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
—
Publisher name
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
—
Event date
—
Type of event by nationality
—
UT code for WoS article
—