Monte Carlo simulation: Application in plain vanilla option valuation
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10225490" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10225490 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí
Original language description
Obecně existuje více přístupů k určení ceny finančních derivátů, z nichž každý je vhodný pro řešení odlišných problémů. V případě komplikované výplatní funkce či komplexních podkladových procesů může být vhodným postupem simulace Monte Carlo. Tato metodavyžaduje k dosažení spolehlivého výsledku velké množství pokusů. To je možné zredukovat aplikací technik zaměřených na snížení rozptylu. V této publikaci jsou vysvětleny základy stochastického modelování a jeho aplikace při oceňování opcí. Aplikace je zaměřena na ověření přínosu vybraných metod simulace Monte Carlo zejména s ohledem na Lévyho modely a zohlednění vyšších momentů podkladového rozdělení.
Czech name
Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí
Czech description
Obecně existuje více přístupů k určení ceny finančních derivátů, z nichž každý je vhodný pro řešení odlišných problémů. V případě komplikované výplatní funkce či komplexních podkladových procesů může být vhodným postupem simulace Monte Carlo. Tato metodavyžaduje k dosažení spolehlivého výsledku velké množství pokusů. To je možné zredukovat aplikací technik zaměřených na snížení rozptylu. V této publikaci jsou vysvětleny základy stochastického modelování a jeho aplikace při oceňování opcí. Aplikace je zaměřena na ověření přínosu vybraných metod simulace Monte Carlo zejména s ohledem na Lévyho modely a zohlednění vyšších momentů podkladového rozdělení.
Classification
Type
B - Specialist book
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2010
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
ISBN
978-80-248-2352-2
Number of pages
216
Publisher name
VŠB - TU Ostrava
Place of publication
Ostrava
UT code for WoS book
—