Variational Bayesian Filtering

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00313233" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00313233 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Variational Bayesian Filtering

Original language description

The use of the Variational Bayes (VB) approximation in Bayesian filtering is studied, both as a means to accelerate marginalized particle filtering, and as a deterministic local (one-step) approximation. The VB method of approximation and its variants are reviewed. These variants provide a range of algorithms that can be used in a principled trade-off between quality of approximation and computational cost. In combination with marginalized particle filtering, they generalize previously published work onvariational filtering, and they extend currently available methods for speeding up stochastic approximations in Bayesian filtering. In particular, the free-form nature of the VB approximation allows optimal selection of moments which summarize the particles. The performance of the various VB filtering schemes is illustrated in the context of a Gaussian model with a nonlinear sub-state, and a hidden Markov model.

Czech name

Variační Bayesovská Filtrace

Czech description

Práce se zabývá aplicaví metody Variační Bayes (VB) v oblasti Bayesovské filtrace. Základy metody VB a jejích variant jsou stručně shrnuty. Varianty této metody nabízejí škálu možností kompromisu mezi kvalitou aproximace a výpočetními náklady. Jednou z možných aplikací VB je zrychlení výpočtu marginalizovaného particle filtru tím, že se nagenerované částice (particly) nahradí jejich výběrovými momenty. Optimalizační procedura VB určí jaké momenty to budou. Porovnání výkonu nové metody s ostatními je provedeno na příkladu odhadování Gausovského stavového modelu s nelineární částí stavu a na příkladu Skrytého Markovského řetězce.

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

BC - Theory and management systems

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/1M0572" target="_blank" >1M0572: Data, algorithms, decision making</a><br>

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2008

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

IEEE Transactions on Signal Processing

ISSN

1053-587X

e-ISSN

—

Volume of the periodical

56

Issue of the periodical within the volume

10

Country of publishing house

US - UNITED STATES

Number of pages

11

Pages from-to

—

UT code for WoS article

000259407400003

EID of the result in the Scopus database

—