Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích

Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
Standardní projekty 19 (SGA0201500001)
Hlavní účastníci
Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická<br>Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
15-00243S

Název projektu anglicky
Robust inference on random processes and functional data, with applications mainly in econometrics and finances
Anotace anglicky
The research will concentrate on statistical inference in linear models with stochastic processes, functional data and parameters. We plan mostly to follow the approach initiated earlier by Grenander, Hájek, Ibragimov and Hasminskii, and some others, their pioneering results with a great impact, not yet overcome. The inference is based on a partial observation of a random process, linearly dependent on functional covariates, and it concerns mainly the estimation and testing hypotheses on corresponding regression parameters. The model is suitable for applications in econometrics, finances, insurance and other sciences. It enables to study a trend added to a stationary process of interest, and its intensity. An example is e.g. a comparison of actual consumption of the oil and other energy resources with that what would have been expected if prior growth trend held. The mathematical methods follow the spectral decomposition of the covariance functions, combined with our knowledge and original methods in robust and nonparametric estimation, summarized in our recent monograph.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
CEP - hlavní obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
CEP - vedlejší obor
—
CEP - další vedlejší obor
—
OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Zhodnocení výsledků projektu
Byly zpracovány dvě nové silné matematické metody v oblasti stochastických procesů. Výsledky projektu jsou přínosem pro základní výzkum s četnými přesahy do aplikací v teorii rizika. Údaje v závěrečné kartě jsou relevantní, do výzkumu byli zapojeni studenti. Výstupy projektu odpovídají až na malé odchylky původnímu plánu. Hospodaření s finančními prostředky je v pořádku.

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP18-GA0-GA-U/02:1
Datum dodání záznamu
4. 5. 2018

Podobné projekty(10)