Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

Hlavní účastníci

Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

15-00243S

Název projektu anglicky

Robust inference on random processes and functional data, with applications mainly in econometrics and finances

Anotace anglicky

The research will concentrate on statistical inference in linear models with stochastic processes, functional data and parameters. We plan mostly to follow the approach initiated earlier by Grenander, Hájek, Ibragimov and Hasminskii, and some others, their pioneering results with a great impact, not yet overcome. The inference is based on a partial observation of a random process, linearly dependent on functional covariates, and it concerns mainly the estimation and testing hypotheses on corresponding regression parameters. The model is suitable for applications in econometrics, finances, insurance and other sciences. It enables to study a trend added to a stationary process of interest, and its intensity. An example is e.g. a comparison of actual consumption of the oil and other energy resources with that what would have been expected if prior growth trend held. The mathematical methods follow the spectral decomposition of the covariance functions, combined with our knowledge and original methods in robust and nonparametric estimation, summarized in our recent monograph.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory
(dle převodníku)

10103 - Statistics and probability

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Byly zpracovány dvě nové silné matematické metody v oblasti stochastických procesů. Výsledky projektu jsou přínosem pro základní výzkum s četnými přesahy do aplikací v teorii rizika. Údaje v závěrečné kartě jsou relevantní, do výzkumu byli zapojeni studenti. Výstupy projektu odpovídají až na malé odchylky původnímu plánu. Hospodaření s finančními prostředky je v pořádku.

Zahájení řešení

1. 1. 2015

Ukončení řešení

31. 12. 2017

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

16. 5. 2017

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP18-GA0-GA-U/02:1

Datum dodání záznamu

4. 5. 2018

Celkové uznané náklady

3 359 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

3 359 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč