Dynamické modely rizika portfolia hypoték

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

Hlavní účastníci

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

15-10331S

Název projektu anglicky

Dynamic modeling of mortgage porkredtfolio risk

Anotace anglicky

Abstract The aim of the project is to create a dynamical structural model of a mortgage portfolio consisting of multiple tranches. A default of a loan will be driven by a sum of three factors: an overall one, a tranche specific one and an individual one. Analogously, a loss (given default) of individual mortgages will be driven by a sum of three factors (possibly standing for a collateral value). The model will allow for endogenous prepayments and will take finite-sample properties of tranches into account. A time and space interdependence of the (common and tranche-specific) factors and their possible dependence on an economic environment will be studied; a natural non-linear dynamics of the factors will be taken into account.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Přínos projektu spočívá v navržení dynamického strukturálního modelu heterogenního portfolia bank. Projekt je přínosný pro banky. Navrhovatel slíbil 6 článků typu Jimp (z toho 4 zahraniční), zatím byly publikovány 4 články v českých Jimp, 2 další jsou v recenzním řízení (z toho jeden v českém Jimp). Neshledány nedostatky týkající se dodržování pravidel či čerpání finančních prostředků.

Zahájení řešení

1. 1. 2015

Ukončení řešení

29. 11. 2019

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

5. 4. 2017

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP20-GA0-GA-U/01:1

Datum dodání záznamu

2. 7. 2020

Celkové uznané náklady

2 687 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

2 687 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč