RPF a OT aplikovaná na mezinárodních finančních trzích a problému výběru portfolio

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 19 (SGA0201500001)

Hlavní účastníci

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

15-23699S

Název projektu anglicky

Risk Probability Functionals and Ordering Theory Applied to International Financial Markets and Portfolio Selection Problems

Anotace anglicky

The aim of the project is to study the stochastic orderings of risk/reward financial and economic positions in order to define and apply preference ordering to financial markets and sectors. Once we define the concept of the ‘best financial market/sector’ we can better address and characterize the investors' choices also using several type of tracking error measures based on probability metrics consistent to proper preference orderings. In this context we first discuss the connection among the theory of probability metrics, risk measures, distributional moments and stochastic orderings and their possible use in the financial markets. Then we extend these analyses in a dynamic context describing new risk measures and orderings among stochastic processes. By an empirical point of view, we propose some methodologies to investigate the investors' preferences among different financial sectors and international stock markets. Finally, we propose and analyze some practical static and dynamic efficient strategies assuming different distributional hypotheses for the returns.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10103 - Statistics and probability<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt byl zaměřen na téma stochastic ordering. Stanovené cíle byly naplněny. Celkový počet publikací a jejich zařazení odpovídá návrhu projektu. Jedna publikace (On a formula for the h-index) byla vyřazena jako nesouvisející s projektem. Většina hlavních výsledků projektu má vícenásobné dedikace.

Zahájení řešení

1. 1. 2015

Ukončení řešení

31. 12. 2017

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

17. 3. 2017

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP18-GA0-GA-U/02:1

Datum dodání záznamu

4. 5. 2018

Celkové uznané náklady

3 711 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

3 711 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč