Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace

Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Veřejná soutěž
SGA0202000001
Hlavní účastníci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
Druh soutěže
VS - Veřejná soutěž
Číslo smlouvy
20-16764S

Název projektu anglicky
A generalized approach to stochastic dominance: theory and financial applications
Anotace anglicky
Drawing inspiration from the concept of almost stochastic dominance, we aim at studying families of stochastic orders that are able to capture the preferences of investors who have an “almost” delineated attitude toward risk, covering preferences from the first order stochastic dominance to the second, and beyond. Moreover, we plan to focus on parametric families of distribution, which may be especially suitable to model financial data, and derive dominance conditions with respect to their parameters. Such parametric approach can be also extended to an inferential framework, in order to test dominance relations between a pair of empirical distributions. Finally, we aim at applying the developed methodologies to portfolio selection problem.

Kategorie VaV
ZV - Základní výzkum
OECD FORD - hlavní obor
50206 - Finance
OECD FORD - vedlejší obor
—
OECD FORD - další vedlejší obor
—
CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)
AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Důvěrnost údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Systémové označení dodávky dat
CEP23-GA0-GA-R
Datum dodání záznamu
26. 6. 2023

Podobné projekty(10)