Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

Hlavní účastníci

Ostravská univerzita / Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování<br>Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická<br>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

16-09541S

Název projektu anglicky

Robust numerical schemes for pricing of selected options under various market conditions

Anotace anglicky

The proposed project will deal with the development, theoretical analysis, implementation and testing of new numerical methods for pricing of selected options under various market conditions, starting with Black-Scholes model, later extended by stochastic parameters and jumps. The new methods will be based on a concept of discontinuous Galerkin methods, wavelets and fuzzy transform techniques. This novel treatment will overcome problems associated with commonly used schemes in the sense of efficiency measured by robustness with respect to various types of options, variability of market conditions, high accuracy, computing demandingness, ease of implementation and more accurate sensitivity analysis. The standard tools from the corresponding mathematical disciplines will be applied to the theoretical analysis. Simultaneously with it these methods will be implemented and thoroughly tested on real data in 1D and 2D for selected types of options in considered market models, incl. factual interpretation of numerical results and their comparison mutualy and with reference values.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

10103 - Statistics and probability<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt se zabýval vývojem, teoretickou analýzou, implementací a testováním nových numerických metod pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek. Výstupy projektu jsou velmi kvalitní a přináší posun v rámci současného stavu poznání. Autoři publikovali i v některých nadprůměrných časopisech.

Zahájení řešení

1. 1. 2016

Ukončení řešení

31. 12. 2018

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

26. 4. 2018

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP19-GA0-GA-U/01:1

Datum dodání záznamu

12. 6. 2019

Celkové uznané náklady

6 894 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

5 967 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

927 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč