Management portfolia s několika referenčními aktivy

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

Hlavní účastníci

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

16-21216S

Název projektu anglicky

Portfolio management with multiple benchmarks

Anotace anglicky

This proposal suggests to study portfolio management with multiple benchmarks. Traditional portfolio optimization compares typically compares the portfolio performance with one benchmark such as the stock market. However, during the market drop, the portfolio may still perform favorably well with respect to the market linked benchmark, but the portfolio performance may be unacceptable when measured in monetary terms. Using the techniques of stochastic optimal control, we can find trading strategies that are optimal with respect to multiple benchmarks.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

CEP - hlavní obor

AH - Ekonomie

CEP - vedlejší obor

—

CEP - další vedlejší obor

—

OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Hodnocení poskytovatelem

U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

Zhodnocení výsledků projektu

Projekt je zaměřen na zkoumání optimálních portfolií s více referenčními aktivy (benchmarky). Problémy naznačené v návrhu projektu byly vyřešeny. Publikace jsou kvantitativně i kvalitativně v souladu s plánem. Články byly publikovány v lepších časopisech, než bylo plánováno (dle hodnoty IF). Nebyly zjištěny nedostatky v čerpání prostředků.

Zahájení řešení

1. 1. 2016

Ukončení řešení

22. 7. 2020

Poslední stav řešení

U - Ukončený projekt

Poslední uvolnění podpory

26. 4. 2018

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP21-GA0-GA-U/01:1

Datum dodání záznamu

12. 4. 2021

Celkové uznané náklady

2 376 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

1 653 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

0 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

723 tis. Kč