Portfolio s maximální entropií

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Program

Standardní projekty

Veřejná soutěž

SGA0202400001

Hlavní účastníci

Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

24-11146S

Název projektu anglicky

Maximal Entropy Portfolio

Anotace anglicky

We plan is to study portfolios that maximize the expected logarithmic return with respect to all available reference assets. As the expected log return of an asset with respect to a benchmark can be linked to the concept of the relative entropy of the state prices of the asset and the benchmark, we call this portfolio 'maximal entropy portfolio'. A special focus will be given to the exact choice of the physical measure and link this choice to the existing approaches used in the modern statistics. Namely, we can apply the frequentist approach for the model choice in terms of the maximum likelihood estimation or use a more modern approach based on the Bayesian statistics.

Kategorie VaV

ZV - Základní výzkum

OECD FORD - hlavní obor

50206 - Finance

OECD FORD - vedlejší obor

—

OECD FORD - další vedlejší obor

—

CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Zahájení řešení

1. 1. 2024

Ukončení řešení

31. 12. 2026

Poslední stav řešení

Z - Začínající víceletý projekt

Poslední uvolnění podpory

—

Důvěrnost údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Systémové označení dodávky dat

CEP24-GA0-GA-R

Datum dodání záznamu

12. 3. 2024

Celkové uznané náklady

6 162 tis. Kč

Výše podpory ze státního rozpočtu

5 184 tis. Kč

Ostatní veřejné zdroje financování

978 tis. Kč

Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

0 tis. Kč